リモートデスクトップの設定を保存しようとした時、
ログオン先のドメインをどう指定していいか分からず、
以下のサイトに行き着きました。
ここの回答ではドメイン名も指定して保存できるとありますが、
自分の環境(Windows7, WindowsXP 両方)ではそんな項目は無く、
考えた末以下のように設定し、無事ドメイン指定で設定保存できました。
ドメインとユーザ名を、\(円マーク or バックスラッシュ) でつなげます。
ユーザ名: <ドメイン名>\<ユーザ名>
「資格情報を保存できるようにする(R)」にチェックを入れてパスワードを保存し、
「接続設定」の「名前をつけて保存」を行えば、一発で目的の対象に RDP する事ができます。